海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型
10.2452
0.01%+0.0011
单位净值 [2024-05-31]
1.4017
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.98%
- 今年以来:2.36%
- 最近一年:4.68%
- 最近两年:7.57%
- 最近三年:12.83%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-11-13
- 基金经理:陆丛凡 陈轶平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.67亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:海富通
基本信息
基金简称 | 海富通上证城投债ETF | 基金全称 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 |
---|---|---|---|
基金代码 | 511220 | 成立日期 | 2014-11-13 |
基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 31.50亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 陆丛凡 陈轶平 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 30000 |
基金比较基准 | 上证城投债指数收益率 | ||
投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 | ||
投资风格 | 纯债型 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | (一)分层抽样策略 本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体所在区域等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (三)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 |